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高频交易客户的一些常见疑问汇总

欢迎发表评论 2015-4-3 09:17   编辑:foxar

高频交易客户的一些常见疑问汇总:

 

1、交易委托系统的尖峰流量承受度,每台服务器有固定安全上限,而多增加一台服务器便可以再提升尖峰流量吗? 或是交易所有针对各会员公司有任何阻断机制与高流量检核机制呢? 


    交易峰值限定目前对于国内主流程序化交易软件CTP而言,每秒可以申报8000笔。正如您所言,交易所对交易报单峰值会有限制,以中金所(CFFEX)为例,每秒每席位50笔。虽说一套交易系统可以捆绑多个席位,但会影响申报效率,故一般不做考量。
 
2、是否有研究过有关下委托与收到委托回报之间来回时间差 (Latency) 的状况呢? 一次下多笔委托的Latency增加程度是否随着此委托笔数快速增加?

 
    上海期货交易所(SHFEX)CoLo机房和CFFEX数讯CoLo机房,均可以提供交易主机托管服务,我司在高频交易上有深入研究,是国内最领先的高频及程序化交易CoLo服务提供商,具备业内最小lantancy,且该lantancy不会随着orders的增加而增大。
 
3、台湾期交所强制规定下单需有检核机制,请问目前国内各交易所对于交易单是否有规定券商自身检核呢? 若有,检核所需的时间约多少(毫)秒呢?


     国内交易商不允许直连交易所席位,故订单需通过柜台交易系统(CTP)进行校验后方能申报入场。

 

4、请教行情报价(quote feed)的速度与稳定度如何? 过去是否曾经发生过行情中断的状况? 是否可以将发出交易讯号之主机放置在交易所的代管客户机房(co-location)?


     行情系统不会出现中断现象,我司有独有speed quotation系统,速度业内最快。我司位于上海期货交易所(SHFEX)CoLo机房和CFFEX数讯CoLo机房,均可以提供交易主机托管服务,我司在高频交易上有深入研究,是国内最领先的高频及程序化交易CoLo服务提供商,具备业内最小lantancy,且该lantancy不会随着orders的增加而增大。


5、请您稍稍简述下单系统的备援计划。在下单环节中,是否有现行交易主机线路以外的紧急委托的方式?

 

    一般期货经纪公司有多套下单备用系统,当CTP托管主机出现交易异常时,可以通过备用系统进行交易干预。


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