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金魔方智能交易攻略(5)-指标背离交易及风险控制策略   [复制链接]



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发表于 2012-9-17 00:18:47 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
本帖最后由 仁心慧能 于 2012-9-17 07:12 编辑

金魔方智能交易攻略(5-指标背离交易及风险控制策略

作者:仁心慧能



缠论等交易理论重视指标背离时的交易信号,请看金魔方公式如何实现:


  1. //-------金魔方智能交易公式--------------
  2. //例5_1 指标背离买入风险控制策略
  3. {策略:
  4. 1、RSI指标上穿25且与价格形成底背离时买入,不采用指标平仓,而是
  5. 2、综合运用止盈、止损、保本平仓、跟踪止损、盘整平仓等风险控制技术
  6. }
  7. input:
  8.   波谷强度(3),//用于找波谷并判断背离
  9.   止损价差(35),
  10.   止赢价差(100),
  11.   保本启动价差(20),
  12.   跟踪启动价差(30),
  13.   跟踪回撤价差(20),
  14.   跟踪回撤幅度(20),
  15.   盘整最大价差(5),
  16.   盘整周期数(5),
  17.   使用价差(1), //开关控制使用价差或金额参数
  18.   止损金额(10000),
  19.   止赢金额(30000),
  20.   保本启动金额(6000),
  21.   跟踪启动金额(9000),
  22.   跟踪回撤金额(6000);
  23.   //计算RSI指标
  24. RSI1 : SMA(Max(C-C[1],0),8,1)/SMA(Abs(C-C[1]),8,1)*100, OwnerScale;
  25. 底背离: Divergence(C,RSI1,波谷强度,30,-1), LineThick0;

  26. //若指标与价格走势发生牛背离,则在指标上穿25时买入
  27. if 底背离 and CrossOver(RSI1,25) then Buy;

  28. if 使用价差 = 1 then begin
  29.   SetStopContract;  //以下风控金额基于单口计算
  30.   if 止损价差 > 0 then
  31.     SetStopLoss(止损价差*BigPointValue);
  32.   if 止赢价差 > 0 then
  33.     SetProfitTarget(止赢价差*BigPointValue);
  34.   if 保本启动价差 > 0 then
  35.     SetBreakEven(保本启动价差*BigPointValue);
  36.   if 跟踪启动价差 > 0 And 跟踪回撤价差 > 0 then
  37.     SetDollarTrailing(跟踪回撤价差*BigPointValue,跟踪启动价差*BigPointValue);
  38.   if 跟踪启动价差 > 0 And 跟踪回撤幅度 > 0 then
  39.     SetPercentTrailing(跟踪启动价差*BigPointValue,跟踪回撤幅度);
  40.   if 盘整最大价差 > 0 And 盘整周期数 > 0 then
  41.     SetInactive(盘整最大价差*BigPointValue,盘整周期数);
  42. end
  43. else begin
  44.   SetStopPosition;  //整个仓位的止损止盈金额
  45.   if 止损金额 > 0 then
  46.     SetStopLoss(止损金额);
  47.   if 止赢金额 > 0 then
  48.     SetProfitTarget(止赢金额);
  49.   if 保本启动金额 > 0 then
  50.     SetBreakEven(保本启动金额);
  51.   if 跟踪启动金额 > 0 And 跟踪回撤金额 > 0 then
  52.     SetDollarTrailing(跟踪回撤金额,跟踪启动金额);
  53.   if 跟踪启动金额 > 0 And 跟踪回撤幅度 > 0 then
  54.     SetPercentTrailing(跟踪启动金额,跟踪回撤幅度);
  55. end
  56. {
  57. 注解:
  58. 1.OwnerScale修饰符可以使RSI指标叠加在主图上
  59. 2.LineThick0修饰符用于查看底背离状态而不画出指标线
  60. 3.Divergence函数可用于判断指标与价格走势的背离,
  61.   波谷点是前后各N个周期的相对低点,这个N即为波谷强度
  62.   最后一个参数为1表示判断顶背离(熊背离),为-1表示判断底背离(牛背离)
  63. }
复制代码运行代码

有图有真相:



可以看到,在买入前,RSI指标与价格走势发生了背离,当RSI上穿25时,发出买入指令,之后止盈平仓。


之前介绍的都是指标交易策略,金魔方能否实现形态交易呢?比如趋势线交易?


SetStopLoss之类的函数实现了经典的风险控制技巧,它们在满足条件时都是全部清仓的。我们怎样通过Sell/BuyToCover平仓函数和一些交易状态函数实现更灵活的控制?


且听下回分解!


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激情奖

发表于 2012-10-1 14:24:01 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
不错,辛苦了!!
实盘->理念->技巧->量化->策略->自动交易系统->ctp_api

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发表于 2012-10-30 13:04:15 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
不错,辛苦了!!

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发表于 2012-11-4 03:57:08 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
辛苦了,谢谢i
学习成长中......榨油进行中......

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发表于 2012-11-6 20:15:13 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
能不能搞个macd 背离的呢 呵呵

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发表于 2012-11-12 13:38:09 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
能不能搞个MACD背离啊

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发表于 2012-11-12 22:58:35 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
mmyzlcb 发表于 2012-11-12 13:38
能不能搞个MACD背离啊

把公式中原RSI处改为MACD的公式即可:

DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  := EMA(DIFF,9);
MACD1 := DIFF-DEA, OwnerScale;

底背离: Divergence(C, MACD1, 波谷强度,30,-1), LineThick0;

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发表于 2012-11-13 09:44:24 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
仁心慧能 发表于 2012-11-12 22:58
把公式中原RSI处改为MACD的公式即可:

DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);

老大,我该了还是不行啊,您能否直接弄一个贴在下面啊,最好也跟RSI一样能够在主图上看到

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发表于 2012-12-17 21:19:15 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
学习了!不错

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